wtorek, 21 kwietnia 2026 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

☰ Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Pobierz PDF
Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Zaawansowana wycena instrumentów finansowych

Kod zajęć

RAE-2-3,6a,20-21

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych

Kierunek studiów

rachunkowość i analityka ekonomiczna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 25.0 2.0
Suma 0 25.0 2.0


Poziom studiów

studia drugiego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

-------

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu przedmiotu: „Makroekonomia zaawansowana”

Wiedza z zakresu przedmiotu: „Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa”

Wiedza z zakresu przedmiotu: „Teoria ryzyka i zarządzanie ryzykiem”

Założenia i cele zajęć

1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wyceny instrumentów finansowych, a w szczególności wyceny papierów udziałowych, papierów dłużnych oraz instrumentów pochodnych.

2 Zapoznanie studentów z rodzajami instrumentów finansowych, realizowanymi operacjami finansowymi oraz mechanizmami występującymi na rynkach finansowych, zasadniczymi interakcjami między czynnikami ekonomicznymi i finansowymi a wartością instrumentów finansowych, a także modelami wyceny aktywów finansowych.

Prowadzący zajęcia

dr hab. Robert Włodarczyk

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Robert Włodarczyk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
30.0 		godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 25 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
20.0 		godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami) 		godz.:
50.0 		ECTS:
2.0 		godz.:
0.0 		ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
50 		ECTS:
2 		godz.:
0 		ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student zna rodzaje instrumentów finansowych i ich znaczenie gospodarcze, podstawowe modele wyceny akcji, potrafi wycenić bony skarbowe, certyfikaty inwestycyjne i obligacje, zna zasady wyceny instrumentów pochodnych i opcji i modele wyceny instrumentów finansowych na świecie, potrafi krytycznie ocenić opłacalność podstawowych instrumentów finansowych, potrafi zinterpretować podstawowe charakterystyki związane z instrumentami finansowymi na świecie.

RAE_W01

P7S_WG

sprawdzian pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi przeanalizować, wycenić i porównać najważniejsze instrumenty finansowe występujące na rynkach finansowych, umie porównać wartość instrumentów finansowych w czasie, rozumie mechanizmy wyceny instrumentów finansowych.

RAE_U01

P7S_UW_01

sporządzanie projektów, (W)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student jest świadomy występowania różnic w ryzyku instrumentów finansowych, potrafi zidentyfikować prawidłowe postępowanie w wycenie instrumentów finansowych, jest wrażliwy i zorientowany w relacjach ryzyko-stopa zwrotu dla poszczególnych instrumentów finansowych.

RAE_K01

P7S_KK_01

sprawdzian pisemny (W)

Formy i metody kształcenia

Praca nad projektem/ Prezentacja/ Dyskusja/ Analiza przypadku

Treści programowe


Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia

Ćwiczenia projektowe:

Wycena akcji i innych papierów udziałowych.

Wycena bonów skarbowych i certyfikatów inwestycyjnych, ustalanie kosztu kredytu.

Wycena obligacji.

Analiza ryzyka stopy procentowej, duration i wypukłości obligacji.

Modele wyceny kontraktów terminowych.

Modele wyceny opcji. Analiza zmienności wartości opcji.

Wycena swapów, nieruchomości i pozostałych aktywów.

Ustalenie rzeczywistej rocznej stopy procentowej (RRSO) pożyczki i efektywnej stopy oprocentowania kredytów.

Interpretacja wyników wyceny instrumentów finansowych.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Na ocenę 5,0 

91-100%

Na ocenę 4,5

81-90%

Na ocenę 4,0

71-80%

Na ocenę 3,5

61-70%

Na ocenę 3,0

50%+1pkt. - 60%

Na ocenę 2,0 

mniej niż 50%+1pkt.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia końcowego i projektu.

Zaliczenie końcowe obejmuje treści ujęte w ramach ćwiczeń oraz materiału do samodzielnego przygotowania.

Projekt obejmuje praktyczne aspekty związane z wyborem metody wyceny, wyceną poszczególnych instrumentów finansowych oraz interpretacją uzyskanych wyników w zakresie wyceny.

Obecność na 90% zajęć stanowi podstawę do dopuszczenia studenta do zaliczenia.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.Włodarczyk R.W., Międzynarodowe rynki finansowe – współczesne problemy i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017
2. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. PWN, Warszawa 2015.
3.J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje, Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa 1998.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1. H.B. Mayo, Basic Finance, South-Western College Pub., 2018.
2. J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000 [rozdział VIII, IX, XVI, XVIII, XIX, XX].
3.F.K. Reilly, K.C. Brown., Investment Analysis and Portfolio Management, Thomson/South-Western, 2006.
4.J. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, Wydawnictwo Pearson, 2017.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy