wtorek, 21 kwietnia 2026 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

☰ Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Pobierz PDF
Wersja: 4

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne


Nazwa zajęć

Zaawansowane rekomendacje inwestycyjne

Kod zajęć

RAE-2-4,3,20-21

Status zajęć

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych

Kierunek studiów

rachunkowość i analityka ekonomiczna

Moduł specjalizacyjny

-----

Specjalizacja

-----


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 40.0 3.0
Suma 0 40.0 3.0


Poziom studiów

studia drugiego stopnia

Profil

Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć

-------

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu przedmiotu: „Makroekonomia zaawansowana”

Wiedza z zakresu przedmiotu: „Zaawansowana wycena instrumentów finansowych”

Wiedza z zakresu przedmiotu: „Teoria ryzyka i zarządzanie ryzykiem”

Założenia i cele zajęć

1. Przedstawienie procedury formułowania rekomendacji inwestycyjnej z wykorzystaniem różnych rodzajów instrumentów finansowych i znanych strategii inwestycyjnych.

2 Poznanie konstrukcji profilu inwestycyjnego inwestora, jego oczekiwań co do dochodu, horyzontu inwestycyjnego oraz stopnia awersji do ryzyka.

3. Zaznajomienie studentów z ograniczeniami zawodowymi, prawnymi i etycznymi w zakresie formułowania rekomendacji inwestycyjnych.

Prowadzący zajęcia

dr hab. Robert Włodarczyk

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Robert Włodarczyk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w tym: godz.:
47.0 		godz.:
0.0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 40 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym: godz.:
28.0 		godz.:
0.0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 20 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 8 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami) 		godz.:
75.0 		ECTS:
3.0 		godz.:
0.0 		ECTS:
0
Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
75 		ECTS:
3 		godz.:
0 		ECTS:
0


Efekty uczenia się


Efekty uczenia się

Odniesienia
do kierunkowych efektów
uczenia się

Odniesienia
do charakterystyk
drugiego stopnia
efektów uczenia
się Polskich
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Student rozumie zasady zastosowania instrumentów finansowych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej w zależności od preferencji inwestora, oczekiwanej stopy zwrotu i poziomu akceptowanego ryzyka.

RAE_W01

P7S_WG

egzamin pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi zidentyfikować i wykorzystać poszczególne instrumenty finansowe do skonstruowania portfela inwestycyjnego lub wydania rekomendacji inwestycyjnej dla potrzeb różnych grup inwestorów.

RAE_U01

P7S_UW_01

sporządzanie projektów, (W)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student potrafi identyfikować potrzeby inwestorów, rozumie potrzebę komunikowania się z inwestorami oraz zna zasady etycznego zachowania w procesie wydawania rekomendacji inwestycyjnych.

RAE_K01

P7S_KK_01

sprawdzian pisemny (W)

Formy i metody kształcenia

Praca nad projektem/ Prezentacja/ Dyskusja/ Analiza przypadku/ Próba tworzenia strategii inwestycyjnej i wydanie rekomendacji inwestycyjnej

Treści programowe


Wykłady
-----
Ćwiczenia
ćwiczenia

Ćwiczenia projektowe:

Rodzaje i zastosowanie strategii inwestycyjnych.

Zastosowanie strategii inwestycyjnych na rynkach instrumentów dłużnych.

Konstruowanie strategii inwestycyjnych na rynku akcji.

Zastosowanie strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych.

Obliczanie współczynników greckich (delta, gamma, vega, theta, rho) dla opcji.

Konstrukcja portfeli o współczynnikach delta, gamma i vega równych zero.

Zastosowanie instrumentów pochodnych w hedgingu.

Tworzenie syntetycznej opcji sprzedaży jako formy hedgingu portfela aktywów.

Hedging indeksowy.

Hedging procentowy.

Ocena wybranego portfela inwestycyjnego.

Wydanie rekomendacji inwestycyjnej.

Pomiar wyników zarządzającego portfelem aktywów lub doradcy inwestycyjnego.

Etyczne ograniczenia, zasady i wytyczne w zakresie pracy doradcy inwestycyjnego.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się


Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Na ocenę 5,0 

91-100%

Na ocenę 4,5

81-90%

Na ocenę 4,0

71-80%

Na ocenę 3,5

61-70%

Na ocenę 3,0

50%+1pkt. - 60%

Na ocenę 2,0 

mniej niż 50%+1pkt.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć


Forma weryfikacji osiągnięć studenta

Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu i projektu.

Egzamin obejmuje treści ujęte w ramach ćwiczeń oraz materiału do samodzielnego przygotowania.

Projekt obejmuje praktyczne aspekty związane z wyborem strategii inwestycyjnej, wydaniem rekomendacji inwestycyjnej i zarządzaniem portfelem aktywów.

Obecność na 90% zajęć stanowi podstawę do dopuszczenia studenta do zaliczenia.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe, T. I i II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 2000.
2. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. PWN, Warszawa 2015.
3.J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje, Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa 1998

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1. D. Blake, Financial market analysis, Wiley, 2010.
2. F.K. Reilly, K.C. Brown., Investment Analysis and Portfolio Management, Thomson/South-Western, 2006.
3.J. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, Wydawnictwo Pearson, 2017.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy